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ir al contenido failure swing de fibo en cadjpy observando este cross en cuanto llevo un trade short debido una figura en time frame daily hch (hombro cabeza hombro) me di cuenta de que se estaba formando un failure swing de fibo . llevaba toda las condiciones, alto+alto y bajo+alto en downtrend más el “filtro” del indicador rsi que estuvo en sobre venta, decidí así de poner una orden pendiente en el alto+alto al 100% del fibo trazado. posible failure swing de fibo esta mañana vi que la orden pendiente estaba activada y en profit, moví en breakeven y luego decidí poner el take profit al nivel 161,8% porqué me espero que en tf mayor el precio siga bajando, con gusto en media hora (meno de 1 hora) desde que abrí la mt4 el precio logró el primer take profit a nivel 161,8%. cumplido el primer target en 161,8% del failure swing recuerdo que podéis aprender eta estrategia en la sección webinars o haciendo clic directamente aquí https://.es/webinars/como-usar-fibo-en-el-mercado-forex/ además es posible encontrar información básica en el “ curso de trading ” propuesto en invertirenbolsa.mx . aquí están disponibles numerosas guías y artículos para mejorar tu propia operativa. hasta pronto y buen trading ! publicada por admin 26/03/2019 26/03/2019 publicada en analisis tecnico , failure swing , operaciones etiquetas: cad/jpy , failure swing , fibo deja un comentario en failure swing de fibo en cadjpy las 4 virtudes cardinales de una estrategia en el artículo precedente hemos visto cuales son los 5 elementos de una estrategia , ósea aquellas 5 características que deben estar presentes en cualquier método de trading. si falta 1 de los 5 elementos, no se puede llamar estrategia y se vuelve un simple clic al azar, en este caso tanto vale lanzar los dados o “seguir la intuición”. en este artículo, damos un paso adelante y describimos las 4 virtudes cardinales de cada estrategia . pues sí, nos faltaban los 5 elementos fundamentales: son necesarios, pero no son suficientes, hay otro paso que debemos hacer para entender si una estrategia funciona o no. antes de comentarlas en detalle las enumeraremos, así empezaremos a conocerlas. claridad univocidad integridad verificabilidad 1 claridad para empezar, una estrategia debe ser clara, simple y comprensible. de no ser así habrá que parar la estrategia antes de comenzar, es justo por esto por lo que nos referimos al concepto de evidencia. aquí tenemos un ejemplo de estrategia clara y evidente: “compra cuando supere el máximo de la vela precedente” (atención, este es un ejemplo intencionadamente simple, en realidad como hemos visto en el artículo precedente esta no es una estrategia completa, porque solo describe los elementos fundamentales 1 y 2, ósea cuando y donde entrar, mientras faltan stop , target y size , pero nos sirve como ejemplo) la regla es matemática: p(2) > max(1), ósea la señal empieza cuando el precio se encuentra en la vela 2 superando el máximo de la vela 1. no hay dudas ni posibilidad de error. se puede hasta colocar una orden pending recién haya cerrado la vela. ¿quieres un ejemplo de una estrategia que no sea clara? ahí va: “ compra en la superación del máximo de la vela anterior con el volúmen en aumento”. ¿cuál es el límite que define volumen en aumento? ¿cuándo son mayores del 50% de la vela anterior? o ¿es suficiente el 10%? y si estamos en un horario de cambios reducidos es porque es la hora de comer, ¿tiene aún sentido medir el incremento de los volúmenes? ha hecho falta introducir una condición cualitativa (volúmenes en aumento) en vez de cuantitativa y la regla se enreda por sí sola. en la imagen siguiente el incremento de los volúmenes es muy evidente sea en valor absoluto que en valor relativo, pero en otros casos podríamos tener situaciones de incertidumbre. la segunda regla, aunque parecida a la anterior, no es clara . para volverla clara, debería ser expresada de manera cuantitativa y bien definida, por ejemplo: “volúmenes en aumento del 10% respecto la vela anterior”. mejor aún si se agrega una condición del estilo “volúmenes no inferiores a la media de las últimas 10 velas”. conclusión: una regla debe ser siempre expresada de manera cuantitativa y medible . 2 univocidad esta es una característica un poco más sutil, y se podría confundir con la primera. para saber qué entendemos por univocidad, haremos unos ejemplos para describir su parte opuesta, ósea ‘ ambigüedad . ejemplo: en un trend alcista, cerrar las posiciones long a la violación del último mínimo relativo. en el gráfico siguiente, no es fácil establecer si el mínimo relativo es a o b, no hay suficientes velas a su derecha para establecer si se puede usar como referencia de un nuevo mínimo relativo. en este caso, la formulación del concepto mínimo relativo es ambigua, porque no define cuales son las condiciones que caracterizan la formación de un nuevo mínimo relativo, dejando un área de incertidumbre. para hacer unívoca la misma regla, se debería especificar que el mínimo relativo se actualiza cuando hay como mínimo 3 velas con mínimos superiores a derecha y a izquierda. 3 integridad creamos enseguida una premisa importante, a propósito, la tercera cualidad: esta es importante, pero podría ser no necesaria, ósea en algunos casos se podría cerrar un ojo si no es respetada. me refiero al hecho de que la estrategia sea capaz de describir todos los escenarios de mercado, y sea capaz de dar una respuesta (si/no) en cada condición. lo explicamos enseguida con un ejemplo. supongamos de tener una operación long que está ya en ganancia y de establecer un trailing stop para la protección de la posición. la regla “ cierra la operación cuando el precio toca el supertrend (10,3) ” es clara, unívoca y exhaustiva. cada cierre de vela se actualiza el cálculo del indicador y vemos enseguida adaptarse al nuevo nivel de inversión del trend, que funciona de stop loss. ¿hasta aquí todo claro? bien, entonces mostraremos un ejemplo donde se complican las cosas. supongamos que se establece una orden de entrada a favor del trend después un pullback correctivo, usando los niveles de fibonacci. por ejemplo, después un swing alcista, la regla podría ser “al cierre de la vela siguiente al máximo de lo swing, entrada long al 38% con stop loss en 50%”. aparentemente es una regla clara (los nivele se trazan en el gráfico sin posibilidad de error) y unívoca. sin embargo, podemos encontrarnos en condiciones en que con esta regla no sabemos que hacer . por ejemplo, ¿como nos portamos si la vela con que se forma el máximo cierra ya por debajo del 38%? ¿esperamos todavía el close de la siguiente o entramos enseguida a mercado? y ¿si la vela siguiente al máximo de swing se pasa del 50%? ¿anulamos la señal? aunque si la regla se expresa de manera clara y medible, hay situaciones gráficas que no pertenecen a las condiciones establecidas , entonces no tenemos nada que nos indique sobre las acciones que se han de cumplir. en este caso, la mejor es no hacer nada, porque la regla no es aplicable en estas condiciones. en este caso, la estrategia no se desecha, pero su aplicación se reduce y de todos modos revela una formula incompleta porque no tiene en cuenta algunos posibles escenarios. 4 verificabilidad en fin, cualquier estrategia debe ser verificable en datos pasados , para evaluar qué resultado ha generado, sea como serie histórica o simulaciones posteriores. sabemos bien que los resultados del pasado no dan alguna garantía sobre el futuro, porque el mercado es en continuo cambi o y no se repite nunca de una manera idéntica, de momento el pasado es la única base de datos que tenemos a disposición para hacer simulaciones, pero es un buen punto de partida. seguramente, si una estrategia nos ha sido familiar en el pasado, no perderemos tiempo a probarla en los mercados reales, ¿correcto? hay unas condiciones, pero una estrategia no es verificable a posteriores , o sólo lo es de manera parcial. puede pasar cuando los datos históricos son insuficientes o no están dis

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